asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

Тема 7. Банківські ризики. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків



Види банківських ризиків та їх характеристика. Фінансові та функціональні ризики. Ризики внутрішні та зовнішні, економічні та політичні, за активними і пасивними операціями, за балансовими і позабалансовими операціями, фінансовий ризик і ризик незбалансованої ліквідності.

Сутність кредиту, чинники, що впливають на кредитні ризики. Класифікація кредитних ризиків.

Оцінка й управління кредитним ризиком. Критерії оцінки ризику. Засоби оцінки кредитного ризику. Визначення рейтингу кредиту за допомогою системи балів, системи фінансових коефіцієнтів.

Програма управління ризиками. Кредитний ризик у банківській діяльності та його зв’язок з дохідністю. Концепція стратегії упередження кредитного ризику.

Тема 8. Менеджмент кредитного ризику



Процес управління кредитним ризиком. Розробка кредитної політики. Ідентифікація кредитного ризику. Критерії оцінки кредитного ризику. Характеристика способів захисту від кредитного ризику. Ризик і прийняття рішень щодо надання кредитів. Основні етапи керування ризиком. Способи зниження ступеня кредитного ризику.

Менеджмент кредитного ризику на рівні кредитної операції. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Аналіз та оцінювання кредитного проекту. Структурування кредиту. Документування. Контроль за цільовим використанням кредиту. Моніторинг забезпечення.

Менеджмент кредитного ризику на рівні кредитного портфеля. Роль диверсифікації. Концентрація. Оперативне, тактичне, стратегічне управління кредитним ризиком. Оцінка й управління процентним ризиком. Критичний рівень ризику зміни процентних ставок. Вплив процентного ризику на капітал банку. Методи управління процентним ризиком.

Методи НБУ щодо мінімізації кредитних ризиків. Лімітування. Нормативи кредитного ризику. Метод резервування.


Тема 9. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій



Аналіз складу кредитного портфеля банку й оцінка його якості.

Диференціація кредитів за ступенем ризику. Чистий кредитний ризик, врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику.

Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики, джерела його формування.

Норми нарахування резерву під можливі втрати за кредитними операціями: стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні.

Створення резерву під можливі втрати за методикою Базеля ІІ.

Тема 10. Особливості іпотечного кредитування та мінімізація іпотечних кредитних ризиків




Суть іпотечного кредитування та його основні учасники. Специфіка іпотечного кредитування. Суб’єкти іпотечного кредитування. Нормативно-правове забезпечення іпотечного кредитування.

Класифікація іпотечних кредитів.

Етапи іпотечного кредитування. Збір та перевірка інформації про клієнта і заставу. Андерайтинг позичальника. Аналіз нерухомості. Обслуговування кредитної угоди та її закриття.

Кредитні ризики при іпотечному кредитуванні та способи їх мінімізації. Страхування нерухомості.
«Проектне фінансування»

Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування
Сутність проектного фінансування як методу організації інвестицій в реальному секторі економіки та особливості у порівнянні з традиційним банківським кредитуванням інвестиційних проектів.

Проектне фінансування: його види та принципи організації. Методи фінансування інвестиційних проектів із застосуванням схем проектного фінансування. Особливості корпоративного проектного фінансування та банківського проектного фінансування. Об`єкти проектного фінансування.

Переваги та недоліки проектного методу фінансування інвестиційних проектів.

Передумови розвитку проектного фінансування в Україні, його стан. Проблеми у сфері проектного фінансування. Тенденції розвитку проектного фінансування в Україні.

Тема 2. Організація проектного фінансування
Зміст системи проектного фінансування та її складові. Суб’єкти проектного фінансування, їх функції та участь у фінансовому забезпеченні проектів.

Склад та порядок розробки проектно-кошторисної документації. Управління розробкою. Автоматизація проектних робіт.

Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами.

Правове регулювання договірних відносин щодо проектного фінансування. Процедура складання договорів. Особливості укладання та виконання договорів.

Тема 3. Передінвестиційні дослідження проектів



Обґрунтування доцільності інвестування. Чинники, що формують інвестиційний клімат. Оцінка інвестиційного клімату.

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів та його розділи. Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту.

Бюджетування інвестиційного проекту. Потоки грошових коштів при реалізації інвестиційних проектів. Порівняльна характеристика позитивних та негативних потоків грошових коштів. Визначення грошових потоків за проектом: притоки та відтоки, їх зміст, калькуляція. Визначення грошового потоку за проектом з урахуванням фактору часу. Визначення початкових інвестиційних витрат. Операційний та ліквідаційний грошові потоки.

Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками
проектного фінансування

Визначення та ідентифікація ризиків. Формалізований опис невизначеності проектного фінансування. Проектні ризики та їх класифікація. Основні принципи управління проектними ризиками.

Кількісний та якісний методи оцінки проектних ризиків. Аналіз чутливості, проекту, метод сценаріїв, метод дерева рішень, імітаційне моделювання.

Види фінансових ризиків. Управління фінансовими ризиками при реалізації інвестиційних проектів. Управління ризиками кредиторів проекту.

Критерії оцінки кредитного ризику. Репутація, можливість, капітал, умови, застава. Лімітування кредитів, диверсифікація кредитних вкладень, забезпеченість позичок, оцінка кредитоспроможності позичальника, оперативність при стягненні боргу, страхування кредитних операцій.

Заходи та інструменти щодо зниження ризиків при проектному фінансуванні. Розподіл ризиків між учасниками інвестиційного проекту. Страхування як інструмент управління проектними ризиками

Тема 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів
Зміст та організація управління проектами. Практичні системи управління інвестиційними проектами: «основна» система, система «розширеного управ­ління», система «під ключ». Організаційні структури управління проектами.

Система матеріально-технічного забезпечення інвестиційного проекту та її складові. Організаційні форми закупок як заходів спрямованих на забезпечення проектів ресурсами. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, необхідних для реалізації проекту.

Система контролю за інвестиційним проектом та її основна мета. Принципи побудови ефективної системи моніторингу реалізації інвестиційного проекту.

Види моніторингу впровадження інвестиційного проекту.

Необхідність оцінки фактичної ефективності інвестиційних проектів. Методи, що передбачають використання концепції дисконтування та ті, що її не передбачають.

Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту
Зміст інвестиційних ресурсів та їх форми. Принципи та методи формування інвестиційних ресурсів (самофінансування, акціонування, боргове фінансування, фінансування за рахунок дотацій, змішане фінансування.

Необхідність визначення вартості інвестиційних ресурсів та її сутність. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Моделі визначення вартості капіталу від залучення боргових ресурсів, від випуску акцій, за рахунок нерозподілених прибутків. Визначення середньозваженої вартості капіталу та зваженої граничної вартості капіталу.

Значення та властивості фінансового важеля (леверіджа). Залежність між показниками рентабельності, структури капіталу, фінансового ризику і строку окупності, критерії оцінки в оптимізації структури капіталу інвестиційного проекту. Аналіз динаміки та структури джерел фінансування інвестиційних проектів

Тема 7. Методи проектного фінансування


Самофінансування інвестиційних проектів та корпоративне фінансування – їх необхідність та значення.

Необхідність та зміст кредитування інвестиційних проектів. Принципи банківського кредитування. Специфічні принципи банківського кредитування.

Класифікація кредитів, що йдуть на фінансування інвестиційних проектів підприємств. Ресурси для банківського кредитування, їх особливості, склад і порядок формування.

Ціна кредиту та фактори, що її зумовлюють. Характер і спосіб сплати відсотків при банківському кредитуванні інвестиційних проектів. Нарахування відсотків за принципом «вартість плюс». Модель цінового лідерства. Диференціація позичкового відсотку при кредитуванні інвестиційних проектів.

Роль НБУ у процесі банківського кредитування.

Зміст лізингу, об`єкти та види. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних проектів, його ознаки та організація. Переваги та недоліки лізингу перед банківським кредитом.

Учасники лізингових операцій, їх взаємовідносини та регулювання. Лізингові контракти, їх види, зміст та порядок укладання.

Лізингові платежі, їх призначення, види і склад. Розрахунок амортизаційних відрахувань при визначенні лізингових платежів. Порядок визначення розміру лізингового платежу. Лізинг в України, його стан, правове та організаційне забезпечення. Перспективи розвитку лізингових відносин в Україні.

Особливості та форми надання державних капітальних вкладень підприємствам, установам та організаціям. Порядок здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень та на умовах кредиту. Контроль за використанням державних капіталовкладень.

Тема 8. Участь фінансових установ та їх угруповань
у проектному фінансуванні

Необхідність та значення участі комерційних банків у фінансовому забезпеченні інвестиційних проектів. Участь комерційних банків в якості платіжних агентів, кредиторів, інвесторів та фінансових посередників.

Функції інституційних інвесторів у проектному фінансуванні: страхових компаній, лізингових компаній та інвестиційних компаній.

Вкладення капіталу на умовах концесії як форма фінансування інвестиційних проектів. Особливості реалізації концесійних проектів.

Мета та особливості створення банківського консорціуму. Участь банків-учасників та організатора в банківському консорціумі. Консорціумне фінансування проектів.

Реалізація проектів промислово-фінансовими групами та іншими господарськими угрупуваннями



Тема 9. Оцінка майна суб’єктів проектного фінансування


Необхідність та завдання оцінки банком об’єктів бізнесу. Інформаційна база для оцінки об’єктів бізнесу. Вартість підприємства та її види. Оцінна вартість. Види оцінки майна підприємств. Роль часової оцінки грошових потоків при інвестуванні в об’єкти нерухомості.

Організація процесу оцінки об’єктів бізнесу. Принципи оцінки вартості підприємства та етапи. Звіт про оцінку майна, його основні розділи та вимоги до написання.

Оцінка об’єктів витратним методом.

Використання банком порівняльного підходу до оцінки об’єктів бізнесу. Доходний підхід до оцінки вартості майна підприємства. Оцінювачі об’єктів бізнесу та їх функції. Умови залучення банками експертів для оцінки нерухомого майна підприємств.
Тема 10. Фінансування інноваційних проектів


Сутність інновацій та інноваційного процесу. Інноваційний проект та його основні складові. Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу

Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення капіталу в інно­ваційну сферу.

Аналіз та оцінка інноваційних інвестицій. Методологічні засади оцінки ефективності інновацій. Система оціночних показників ефективності інновацій. Оціночні показники виробничої, інвестиційної, народногосподарської та бюджетної ефективності інновацій. Інтегральні оціночні показники ефектив­ності інновацій (операційної, фінансової та інвестиційної). Порівняльний аналіз інтегральних оціночних показників ефективності нововведень.

Тема 11. Фінансування проектів за участі іноземного капіталу

Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів. Необхідність та можливості залучення іноземних інвестиційних ресурсів.

Організація проектного фінансування основними іноземними фінансово-кредитними установами: Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції та розвитку); Європейський банк реконструкції та розвитку. Міні- та мікрокредити ЄБРР малому та середньому бізнесу України.

Ефективність залучення іноземних позичок у вільних економічних та офшорних зонах. Стан фінансово-кредитних відносин України з іноземними інвесторами та перспективи їх розвитку.


<< предыдущая страница