asyan.org
добавить свой файл
1
Обов’язкові економічні нормативи та показники фінансового стану комерційних банків

№п/п


Показник


Формула розрахунку


Нормативне значення

1

2

3

4

Обов’язкові економічні нормативи, визначені Інструкцією НБУ

Нормативи капіталу

Н1

Мінімальний розмір статутного капіталу банку

Кст

Від 1.1 до 12 млн. євро

Н2

Норматив адекватності регулятивного капіталу



≥ 10 %

Середньогалузеве*

Н3

Норматив адекватності основного капіталу



≥ 4%

Н4

Групування банків за рівнем капіталізації

1) Н1 в нормі, Н2 ≥17%, Н3≥8%
2) Н1 в нормі, Н2 від 8 до 17%, Н3 від 4 до 8%

3) Н1 в нормі, Н2 від 6 до 8%, Н3 від 3 до 4%

4) Н1 менший норми не більше, ніж на 20%, Н2 від 2 до 6%, Н3 від 1,3 до 3%

5) Н1 менший норми більше, ніж на 20%, Н2 < 2%, Н3 < 1,3%

НКА (негативно класифіковані активи)

Добре капіталізовані

Достатньо капіталізовані

Недокапіталізо-вані

Значно недокапіталізо-вані

Критично недокапіталізо-вані

Критичне значення -20%

Нормативи ліквідності


Н5

Норматив співвідношення високоліквідних до робочих активів



≥ 20%

(для банків ощадної спеціалізації ≥ 30%)

Нормативи кредитного ризику


Н6

Норматив загальної суми кредиту одному контрагенту



≤ 25%

Н7

Норматив великих кредитних ризиків



≤ 800%



Продовження таблиці

1

2

3

4

Н8

Норматив загальної суми кредитів одному інсайдеру



≤ 5%

Н9

Норматив загальної суми кредитів всім інсайдерам



≤ 30%

Норматив валютної позиції

Н10

Норматив загальної валютної позиції



≤ 35%

Нормативи кредитування та інвестування


Н11

Норматив кредитування банком позичальників на міжбанківському ринку



≤ 200%

Н12

Норматив рефінансування



≤ 300%

Н13

Норматив інвестування у цінні папери за окремою установою



≤ 15%

Н14

Норматив загального інвестування



≤ 60%

Н15

Показник інвестиційного портфеля



>50%

Середньо-галузеве




Рівень ризику інвестиційного портфеля



Диференційо-вано

Н16

Показник кредитного портфеля



>50%

Середньо-галузеве




Рівень ризику кредитного портфеля



Диференці-йовано

Н17

Показник депозитного портфеля



> 50%

Середньо-галузеве




Частка депозитів на вимогу у депозитному портфелі



≤ 30%



Показники фінансового стану банку

Показники фінансової стійкості та платоспроможності


Н18

Показник платоспроможності банку



Середньогалузеве

Н19

Показник фінансового левериджу



Середньогалузеве

Н20

Ефект фінансового левериджу


Середньогалузеве

Показники рентабельності роботи банку


Н21

Чистий спред



Середньогалузеве

Н22

Чиста процентна маржа



Середньогалузеве

Н23

Геп



Середньогалузеве

Н24

Рентабельність активів



Середньогалузеве

Н25

Рентабельність статутного капіталу



Середньогалузеве

Н26

Рентабельність кредитних операцій



Середньогалузеве

Н27

Рентабельність інвестиційних операцій



Середньогалузеве

Н28

Рентабельність торгівельних операцій з цінними паперами



Середньогалузеве














Методика оцінки інвестиційної активності банків

№з/п

Назва показника

Формула розрахунку

Нормативне значення

Н29

Коефіцієнт приросту інвестицій



1

Н30

Коефіцієнт інвестиційної активності



60%

Н31

Коефіцієнт інвестиційних кредитів



40%

Н32

Коефіцієнт активності на ринку цінних паперів



2%

Н33

Коефіцієнт проблемних кредитів



1%

Н34

Дохідність цінних паперів



21.5%

Н35

Дохідність інвестицій



23%

Н36

Коефіцієнт окупності



112%

Н37

Рентабельність інвестиційної діяльності



3%