asyan.org
добавить свой файл
1


Памятка трейдера

по работе с котировками репо

1.Введение


Репо (от английского термина repurchase agreement) – сделка продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.

Рабочая станция Украинской биржи позволяет Участникам торгов выполнять следующие действия:

  • выставлять котировки с указанием предлагаемых условий сделки репо;

  • просматривать котировки репо других участников.

Котировки репо, выставленные в Торговой системе не регулируются Правилами Украинской биржи. Сделку репо нельзя заключить, «кликнув» по такой котировке. Возможность заключить сделку в результате телефонных переговоров, определяется взаимными лимитами участников.

При выставлении котировок репо достаточность активов на торговом счете не проверяется. Котировки репо не являются анонимными, то есть отображаются в очереди с указанием кода участника.

Для заключения сделки репо Участники торгов должны созвониться, обсудить и договориться о всех условиях ее заключения, после чего ввести в Торговую систему две переговорных сделки купли продажи одна из которых имеет код расчетов GTS и исполнится в день заключения, а другая – код расчетов T+N и исполнится в указанную в ней дату.

Настоящий документ содержит краткие инструкции по работе с котировками репо.
^

2.С чего начать

2.1.Открыть вкладки верхнего уровня Money Repo (Грошове репо) и Securities Repo (Репо за ЦП).


Чтобы просматривать очереди котировок репо на размещение/привлечение денежных средств и ценных бумаг нужно сделать доступными верхние вкладки Money Repo (Грошове репо) и Securities Repo (Репо за ЦП) соответственно. Для этого необходимо:

  • щелкнуть правой клавишей мыши на любом корешке верхней вкладки (например, ^ Quote Retrieval), затем щелкнуть левой кнопкой мыши по контекстному меню Tabs Order (Порядок вкладок);

  • в открывшемся списке вкладок с помощью кнопки Add (Додати) переместить наименования вкладок Money Repo (Грошове репо) и Securities Repo (Репо за ЦП) в список Show these tabs in this order (Налаштувати таблиці);

  • Нажать кнопку OK для сохранения настроек.
^

2.2.Открыть вкладку нижнего уровня Repo Order


Чтобы выставлять котировки на размещение/привлечение денежных средств или ценных бумаг нужно сделать доступной нижнюю вкладку Repo Order (Репо-заявка). Для этого необходимо:

  • щелкнуть правой клавишей мыши на любом корешке нижней вкладки (например, ^ Sell Order), затем щелкнуть левой кнопкой мыши по контекстному меню Tabs Order (Порядок вкладок);

  • в открывшемся списке вкладок с помощью кнопки Add (Додати) переместить наименование вкладки Repo Order (Репо-заявка) в список Show these tabs in this order (Налаштувати таблиці);

  • Нажать кнопку OK для сохранения настроек.
^

2.3.Установить значения параметров котировки репо «по умолчанию»


Для этого нужно открыть пункт верхнего меню View (Вид) > Options (Опції) и выбрать вкладку Repo (Репо) на которой:

  • В поле Default Reg for non-classic repo orders (Типовий рег. для заявок некласичного репо) указать значение GTS;

  • В поле Default Reg for groups of instruments (Типовий рег. Для груп інструментів) указать значение GTS;

  • Нажать кнопку OK для сохранения указанных значений.
^

3.Инструменты, по которым могут выставляться котировки


Котировки репо могут выставляться по любым ценным бумагам, допущенным к торгам на Украинской бирже.

Для поиска инструмента рекомендуется набрать код ценной бумаги или подстроку из наименования эмитента в поле Filter (Фільтр) верхней вкладки Instruments (Інструменти).
^

4.Работа со своими котировками


Котировки репо выставляются, редактируются и снимаются средствами нижней вкладки Repo Order (Репо-заявка).
^

4.1.Порядок выставления новой котировки репо


  1. Откройте вкладку Repo Order (Репо-заявка). При необходимости очистите поля вкладки нажатием на клавишу Esc (ввод параметров «с нуля»). Или перенесите на вкладку котировку из очереди:

  • дважды щелкните левой клавишей мыши по своей котировке на вкладках Money Repo (Грошове репо) или Securities Repo (Репо за ЦП). При этом форма Repo Order (Репо-заявка) откроется автоматически и заполнится параметрами выбранной котировки;

  • перетащите котировку (не обязательно свою – можно и чужую) из вкладки Money Repo (Грошове репо) или Securities Repo (Репо за ЦП) на форму Repo Order (Репо-заявка).

  1. Выберите тип операции репо, установив переключатель в положение Borrow (заем) или Lend (размещение) в одной из секций Money (деньги) или Securities (бумаги).

  2. Для котировки репо по деньгам задайте следующие параметры:

  • установите переключатель в положение Instr (Інстр), если котировка вводится по конкретному инструменту, и введите в поле код инструмента. Код инструмента может быть выбран из выпадающего списка, введен с клавиатуры, задан при помощи диалога Favorite Instruments (Обрані інструменти), вызываемого по кнопке «с сердечком», или акселератора Alt+N, где N – номер кнопки диалога Favorite Instruments (Обрані інструменти) с нужным инструментом;

  • установите переключатель в положение Group (Група), если котировка вводится по группе инструментов, и введите в поле код группы. Код группы может быть выбран из выпадающего списка, если ранее уже вводились какие-то группы инструментов. Ввести новую группу можно при помощи кнопки Repo Groups;

  • в поле Amount (Сума) укажите объем размещаемых или занимаемых денежных средств

  1. Для котировки репо по ценным бумагам задайте следующие параметры:

  • введите в поле Instr (Інстр) код инструмента;

  • в поле Quantity (Кількість) укажите количество размещаемых или занимаемых ценных бумаг

  1. Заполните поля, выбирая значения из раскрывающихся списков:

  • Reg (Рег) – код схемы расчетов (рекомендуется всегда указывать значение GTS);

  • Settle Curr (Вал. розрах.) - код валюты расчетов (рекомендуется всегда указывать значение UAH);

  • Days (Днів) - срок сделки в календарных днях (до 30);

  • Customer (Клієнт) – (рекомендуется всегда указывать собственный код, совпадающий с кодом компании);

  • Duration - признак времени действия заявки в очереди:

    • GTS - заявка будет действовать до тех пор, пока не будет снята.;

    • Day - заявка действует до окончания торгового дня. Удаляется автоматически после завершения торгового дня.

  1. Укажите процентную ставку Rate (Ставка) и поправку к цене Haircut (Поправ.) в процентах.

  2. При желании введите комментарий в поле ^ Memo (Комент.).

  3. Нажмите кнопку Send As New (Відправити як нову), если котировка вводилась методом корректировки ранее выставленной. Если котировка заполнялась с «нуля» можно воспользоваться любой из кнопок - Send (Відправити) или Send As New (Відправити як нову).
^

4.2.Множественные котировки


Любой участник может подать несколько котировок репо по одной ценной бумаге.

Для подачи второй и последующих котировок используется кнопка Send As New (Відправити як нову) вкладки Repo Order (Репо-заявка)..
^

5.Просмотр очередей котировок репо


Котировки репо на заем или размещение ценных бумаг отображаются на вкладке верхнего уровня Securities Repo (Репо за ЦП) , котировки на заем или размещение денежных средств – на вкладке верхнего уровня Money Repo (Грошове репо).
^

5.1.Вкладка Money Repo


Вкладка Money Repo (Грошове репо) содержит две секции с текущими котировками. В левой части вкладки Borrow Money (Позичити гроші) отображаются котировки на заем денег под залог ценных бумаг; в правой части вкладки Lend Money (Надати гроші в позику) – котировки на размещение денег под залог ценных бумаг.
^

5.2.Вкладка Securities Repo


Вкладка Securities Repo (Репо за ЦП) содержит две секции с текущими котировками. В левой части вкладки Borrow Securities (Позичити ЦП) отображаются котировки на заем ценных бумаг; в правой части вкладки Lend Securities (Надати ЦП в позику) – котировки на размещение ценных бумаг.
^

5.3.Сортировка котировок


По умолчанию котировки в каждой секции на вкладках Money Repo (Грошове репо) и Securities Repo (Репо за ЦП) отсортированы по процентной ставке Rate: котировки на заем (Bid) – по уменьшению, на кредитование (Ask)– по увеличению.

Порядок сортировки может быть изменен пользователем. Сортировка может производиться по любому из параметров. Порядок сортировки сохраняется и после перезапуска Рабочей станции.

Пользователь может установить фильтр по коду инструмента. Котировка со списком инструментов попадает в фильтр по коду бумаги, если этот код указан в списке. Условия фильтрация задаются с помощью кнопки Set Filter (Фільтр). Активизируется фильтр при помощи опции Set Filter (Встанов.) (необходимо поставить «галочку» щелкнув левой клавишей мыши в поле Set Filter (Встанов.).
^

5.4.Выбор котировок на вкладках Money Repo (Грошове репо) и Securities Repo (Репо за ЦП).


Двойной щелчок левой клавишей мыши по своей котировке репо приводит к вызову формы Repo Order (Репо-заявка) для редактирования ее параметров или удаления.

Двойной щелчок левой клавишей мыши по чужой котировке приводит к вызову формы Repo Report с параметрами сделки репо, заполненными в соответствии с параметрами выбранной котировки. Аналогичный результат получается при «стаскивании» чужой или своей репо котировки на форму Repo Report. Такая возможность предусмотрена для дальнейшего развития функций торговой системы.
^

6.Изменение (редактирование) котировки


Изменение выставленной котировки производится на вкладке Repo Order (Репо-заявка).

Редактировать можно только свои котировки. При этом старая котировка удаляется, а новая (отредактированная) выставляется в очередь.

При редактировании пользователь не может превратить котировку по деньгам в котировку по ценным бумагам (то есть, например, нельзя изменить BM (позичити гроші) на BS (позичити ЦБ), и не может сменить её направление (то есть, например, изменить BM (позичти гроші) на LM (надати гроші в позику). При редактировании нельзя менять Instr/ Group и Instr.
^

7.Снятие (удаление) котировки


Снятие выставленной котировки производится на вкладке Repo Order (Репо-заявка) по кнопке Delete (Видалити).

Удалить можно только свою котировку.
^

8.Дополнительная информация


Более подробное описание работы Рабочей станции можно найти в документах Торговая станция RTS Plaza «Описание основніх функций», опубликованных на сайте Украинской биржи по адресу http://ux.com.ua/s88.

Для получения оперативной справки по работе ПО RTS Plaza рекомендуется использовать контекстную помощь, вызываемую кнопкой «F1».

9.Контакты


О любых замечаниях и/или пожеланиях по операциям репо просьба без колебаний сообщать Евгению Комиссарову по e-mail: trade@ux.com.ua или телефону (044) 495-7474.

По вопросам использования программного обеспечения просим обращаться в Службу технической поддержки по e-mail: help@ux.com.ua или телефонам (044) 495-7472.

©, Украинская биржа Страница из